Чем они занимались - общий взгляд

Эконометрика всегда была наукой, достаточно далекой от круга интересов советских экономистов. Даже волна экономико-математических методов коснулась ее лишь боком. И в период бума применения математики в экономике базовый для экономистов-математиков американский журнал «Эконометрика» читали в СССР единицы. Причина в том, что для эконометрических исследований требуются большие массивы надежной статистической информации. А такой информации в централизованной экономике не было. Десятки тысяч материальных балансов были результатом решений конкретных лиц, а плановые решения было бы нелепо воспринимать как статистику, описывающую естественный ход развития экономики.

По признанию специалистов, Гренджер и Энгл изменили восприятие экономистами финансовых и других экономических показателей, понимание их связи с общими экономическими тенденциями. Результатом их исследований было то, что по-новому стала выглядеть картина изменений в экономике.

Они продемонстрировали, что экономическая информация обладает особыми свойствами и требует особых методов анализа. «Я всегда надеюсь сделать так, чтобы результаты моих исследований были практически полезными, -говорил К. Гренджер в одном из интервью. - Они начинаются всегда как теория, но потом целью их оказывается доведение до практических применений». К. Грейнджер показал, что традиционные статистические методы в приложении к анализу экономических процессов могут приводить к ошибочным результатам. Но су- ществуют способы преобразования временных рядов фактических данных об экономических процессах, которые позволяют получать статистически корректные результаты. Один из таких способов, названный коинтеграцией, состоит в том, что несколько временных рядов комбинируются друг с другом так, что в результате появляется временной ряд, к которому применимы методы, используемые в математической статистике. Впрочем, коинтеграция - один из многочисленных приемов, придуманных К. Гренджером и Р. Энглом. Даже чтобы их просто перечислить, нужны многие и многие страницы.

Если же отвлечься от частностей, то новые нобелевские лауреаты отличились тем, что разработали специализированный математический аппарат, предназначенный для анализа временных рядов в экономике. Этот аппарат не представлял собой один алгоритм или одну модель. Они открыли новые поколения, новые серии моделей и алгоритмов, в которых со строгой формалистикой сочетаются творческие приемы прикладников.



Оглавление

НОВОСТИ КОМПАНИИ


архив ...»